宏观因子模型

<aside> <img src="/icons/science_gray.svg" alt="/icons/science_gray.svg" width="40px" /> 宏观因子调整记录

2022/07/07 鉴于俄乌战争影响逐渐常态化,暂停更新「俄乌战争」因子。


2022/10/20 将「国内通胀」因子并入「国内宏观政策」因子中跟踪观察。


2022/12/16 事件:经济工作会议着重强调防风险,防风险将是来年的重点

新增「防风险/监管」因子:重点跟踪地方债务、金融和银行等风险。


2022/12/16 事件:政治局强调“两个毫不动摇”,“支持平台企业大显身手”

标志着平台监管的政策倾向正式转向,平台企业进入政策稳定期,短期预期具有较强确定性,较小的变动对市场的影响程度较低,故将「平台监管」优先级由3星降为1星。


2023/02/16 事件:[政治局宣布疫情防控取得重大决定性胜利](<https://trusting-glitter-4f0.notion.site/daa26c0321d742c8a4589e883cfbeb3b>)

1、剔除「疫情防控」因子:该事件标志着「疫情防控」对经济和市场的增量预期影响降至不再有重点跟踪价值,因此将“疫情防控”因子从重要宏观因子跟踪列表中剔除。

2、调整「国内经济状况」因子:该事件标志着市场走势开始逐渐回归经济运行本身,因此将「国内经济状况」的优先级由3星提升至4星,并由粗略跟踪,转为重点细致跟踪。

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